公告日期：2025-05-20

中矿资源集团股份有限公司

商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）商品期货
期权和衍生品套期保值业务，有效防范因生产经营活动中原材料和产成品价格波动所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《中矿资源集团股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称“子公司”）
的商品期货期权和衍生品套期保值业务。子公司的商品期货期权和衍生品套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，任何子公司不得擅自进行商品期货期权和衍生品套期保值业务。

第三条 公司进行商品期货期权和衍生品套期保值业务，应遵循以下原则：
（一）公司进行商品期货期权和衍生品套期保值业务只能以规避生产经营所涉及原材料和产成品的价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易；

（二）公司从事商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营相关的产品；

（三）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量不应超过套期保值的现货量；

（四）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间；

（五）公司应具有与套期保值所需保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司主营业务的正常经营。

第二章 组织机构及其职责

第四条 公司董事会授权经营管理层组织建立商品期货期权和衍生品套期保
值领导小组（下称“领导小组”）并行使相应管理职责，领导小组为公司商品期货期权和衍生品套期保值业务的决策机构，领导小组下设“执行组”和“风控组”。

第五条 领导小组的主要职责为：

（一）负责召开领导小组会议，制订年度套期保值计划，并提交董事会审议；
（二）听取执行组的日常工作报告，批准授权范围内的套期保值交易方案；
（三）负责审定公司商品期货期权和衍生品套期保值管理工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针；

（四）负责交易风险的应急处理；

（五）负责对公司从事商品期货期权和衍生品套期保值业务进行监督管理，对公司商品期货期权和衍生品套期保值的风险管理负全责；

（六）跟踪套期保值业务公开市场价格或者公允价值的变化，及时跟踪套期保值业务与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动；

（七）定期向公司董事会报告套期保值业务授权执行情况、交易头寸情况、风险评估结果、交易盈亏状况、止损规定执行情况等，对套期保值效果进行持续评估。

第六条 “执行组”的主要职责为：

（一）负责套期保值产品现货及期货市场信息收集、研究、分析，制定相应的套期保值交易策略方案，并报请领导小组批准审核，同时严格执行经领导小组批准的套期保值业务指令；

（二）负责套期保值交易开、平仓申请、审核、资金到位等日常业务，交割管理和盘中交易风险的实时监控，不得进行投机交易；

（三）负责与期货公司沟通有关信息的整理和汇总分析，包括开销户、交易软件及行情软件账户申请及使用设置账户等日常管理；

（四）编制并分析套期保值效果、及时向领导小组汇报交易情况；

（五）随时接受“风控组”和审计人员的监督和检查；

（六）根据套期保值业务需求安排调度资金；

（七）准确登记核算套期保值业务损益及会计处理；

（八）执行交易风险的应急处理措施。

第七条 “风控组”的主要职责为：

（一）负责监督领导小组和“执行组”业务操作是否规范、复核交易损益情况；

（二）对套期保值资金安全及会计处理合规性进行监督；

（三）对套期保值业务中职责权限及违反相关制度的行为进行监督，定期、不定期向领导小组和公司经营管理层报告；

（四）监督公司具体套期保值交易方案执行情况；

（五）监控核查头寸风险状况，确认账户权益数额，保证套期保值业务正常进行，对风险度高的持仓情况进行风险警示；

（六）制定应急处置预案，在节假日、临近交割月或极端行情时期，选取平仓、减仓、增保、锁仓、多级止损及实物交割等风险控制措施进行申请，降低风险事……
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