公告日期：2026-04-23

宁波震裕科技股份有限公司

期货及衍生品交易管理制度

第一章 总则

第一条 为防范和规避原材料和市场价格波动风险，充分发挥期货及衍生品套期保值功能，规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）期货及衍生品交易业务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所述“期货交易”是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；所述“衍生品交易”是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。

第三条 本制度所述“套期保值业务”，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。

本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动：

（一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；

（二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

（三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

（四）根据经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；

（五）根据经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；

（六）根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值；

（七）深圳证券交易所认定的其他情形。

第四条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）。子公司进行期货及衍生品交易业务，视同公司进行期货及衍生品交易业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业务。

第二章 审批权限

第五条 公司从事期货或衍生品交易，管理层应当就期货或衍生品交易出具可行性分析报告并提交董事会，董事会审议通过并及时披露后方可执行，期货或衍生品交易属于下列情形之一的，需在董事会审议通过后提交股东会审议：

1、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

2、预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

3、公司从事不以套期保值为目的的金融衍生品交易。

公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货或衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

第三章 业务管理及监督

第六条 董事长指定专门部门或专人牵头建立期货和衍生品交易工作小组（以下简称“工作小组”），合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，负责期货和衍生品交易业务的相关事宜。

第七条 工作小组应当制定具体操作规则或交易制度，针对各类期货和衍生品
或者不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。工作小组应当控制现货、期货和衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

第八条 工作小组应当跟踪期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况，每季度向董事长和董事会提交包括……
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