公告日期：2022-04-22

博时裕富沪深300指数证券投资基金2022年第1季度报告
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 博时沪深 300 指数
基金主代码 050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日
报告期末基金份额总额 3,248,971,750.28 份
投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原
则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增
长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%
以下。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内，现金
或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。
1.资产配置原则
本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次
资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一
步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组合构
建。
2.资产配置策略

博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中
的基准权重构建投资组合。
3.股票资产配置策略
本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复制标的
指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比
例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
4、投资组合调整原则
本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险约
束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比
例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调
整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小
化。
业绩比较基准 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。
风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率
间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运
用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风
险进行实时跟踪控制与管理
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R
下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,696,211,460.18 份 552,760,290.10 份 -份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R
1.本期已实现收益 -47,927,302.98 -……
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