公告日期：2026-04-29

浙江天成自控股份有限公司

衍生品交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，控制投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、部门规章和业务规则，以及《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。具体品种包括但不限于远期结售汇、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。

第三条 本制度适用于本公司及子公司。公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。

第二章 金融衍生品交易业务基本原则

第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，金融衍生品交易业务应以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的。

第五条 公司进行金融衍生品交易业务应与经相关主管机关核准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第六条 公司应以自身或子公司名义进行衍生品交易业务，不得使用他人账户进行衍生品交易业务。

第三章 交易审批权限

第七条 公司从事衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。

衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

（三）公司从事不以套期保值为目的的衍生品交易。

第八条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过已审议额度。

第四章 交易管理及操作流程

第九条 公司董事会可授权公司董事长或管理层负责签署相关协议、文件及授权有权交易人员及确认人员。

第十条 公司管理层负责衍生品交易业务的管理：

（一）组织对公司从事衍生品交易业务进行监督管理；

（二）审核衍生品交易业务及额度计划，并依照审核权限提交董事会或股东会审议；

（三）审核在批准额度内执行的衍生品交易；

（四）交易风险的应急处理。

第十一条 相关责任部门及操作流程：

（一）财务部门：为衍生品交易业务之经办部门，负责监控市场行情，评估公司的相关风险情况，结合外部市场状况提出交易计划，经财务负责人核准后执行交易，并依以下操作流程办理：

1、有权交易人员根据核准向金融机构下单交易，并与金融机构确认交易内容，如发现交易内容有任何瑕疵错误，须立即与金融机构澄清并核对无误；

2、确认交易后，交易人员需如实记录交易详细信息，包括交易名称、买/卖金额、期间、交易费用、交易对象；

3、交易人员依据交易内容明细按时执行交割事项；

4、会计人员依据相关交易凭证，登录会计账务；

5、交易人员应分析所持有部位及其损益并每月提供公允价值估值报告给会计人员进行账务处理。

（二）证券部门：负责衍生品交易业务信息披露工作；

（三）审计部门：负责审查和监督衍生品交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况等。

第五章 内部风险报告制度及风险处理程序

第十二条 公司应对衍生品交易相关的信用风险、市场风险、流动性风险、作业风险、法律风险、现金流量风险等及时进行评估并采取防范措施。

第十三条 在衍生品交易业务操作过程中，公司财务部门应根据在授权范围及批准额度内与金融机构签署金融衍生品交易合约，并……
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