AI基金国金量化多因子A（006195）披露2026年二季报，第二季度基金利润6.95亿元，加权平均基金份额本期利润0.5413元。报告期内，基金净值增长率为17.52%，截至二季度末，基金规模为43.53亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月20日，单位净值为2.907元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月20日，国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高，达23.44%；国金量化多因子A最低，为13.6%。

　　基金管理人在二季报中表示，市场环境方面，二季度市场活跃度与一季度相当，处于近五年较高水平。市场风格方面，贝塔值、动量和短期反转等市场风格因子在报告期内的波动高于其长期均值水平，但整体持续性较强，特别是动量因子表现出相较历史类似时段更为极致的特征；报告期末，市值类因子的波动有所增大。行业涨跌方面，超半数中信一级行业在报告期内录得负收益，其中涨幅大于 30%的行业为电子、通信和建材，跌幅较大的行业为消费者服务、农林牧渔、综合等。二季度市场持续受到宏观事件和 AI 叙事等多重因素影响，整体波动较大，各大类资产的波动均不同程度抬升。

　　报告期内，本基金超额收益的波动率低于历史平均水平。在个股表现高度分化、基准指数整体走强的环境下，本基金的风险收益特征较为符合预期，风险模型的持续优化一定程度降低市场波动较大环境对超额收益的影响。

　　截至7月20日，国金量化多因子A近三个月复权单位净值增长率为-16.16%，位于同类可比基金62/64；近半年复权单位净值增长率为-10.32%，位于同类可比基金50/64；近一年复权单位净值增长率为13.60%，位于同类可比基金44/64；近三年复权单位净值增长率为39.16%，位于同类可比基金31/63。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.985，位于同类可比基金22/63。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为33.79%，同类可比基金排名56/63。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.79%，同类平均为88.5%。2024年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2022年上半年末最低，为71.07%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为43.53亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是京东方A、药明康德、多氟多、亿纬锂能、长电科技、宏景科技、铜陵有色、兴森科技、厦门钨业、领益智造。