上周五A股高开后维持震荡走势，上证指数最终收涨0.72%，报3832.26点。盘面上，计算机、传媒板块领涨，银行、食品饮料板块走势偏弱。全市场近4700只股票上涨，A股全天成交额为2.56万亿元，较前一交易日放量2014亿元。期权标的指数方面，除上证50指数小幅收跌外，沪深300、中证500、中证1000及创业板指均录得0.8%~3.1%不等的涨幅。部分品种具体情况如下：

　　中证1000指数上涨2.53%，对应中证1000指数期权（MO）的日成交量为41.66万手，日持仓量为47.04万手。成交量PCR值为65.44%，持仓量PCR值为56.75%，环比上涨0.5个百分点。这说明卖出看跌期权的投资者比例小幅提升，但整体仍处于历史低位区域。行权价7500点处的8月MO看涨期权持仓量升至1.4万余手，显示短期中证1000指数在该区域面临较大压力。而7000点处看跌期权持仓也达到峰值，从卖方视角来看，短期该点位具备较强支撑。隐含波动率方面，8月平值看涨、看跌期权隐含波动率均值为35.5%，环比回落6个百分点，但绝对值仍处于历史95%分位以上的较高水平，预计中期隐含波动率仍存在一定回落空间。

　　沪深300指数上涨0.85%，对应沪深300指数期权（IO）日成交量为10.93万手，日持仓量为21.72万手。成交量PCR值为50.34%，持仓量PCR值为68.28%，环比上涨1.7个百分点。IO看涨期权在行权价4700点和4800点的持仓均超过7000手，预计短期沪深300指数在该区域面临较大压力。隐含波动率方面，当前8月合约平值隐含波动率均值约为22%，环比回落2个百分点，但较30日历史波动率大幅折价近7个百分点，预计隐含波动率进一步回落的空间较为有限。

　　创业板指数上涨3.06%，对应创业板ETF期权日成交量和持仓量分别为221.35万手和181.25万手。成交量PCR值和持仓量PCR值分别为70.33%和71.27%。日内交易看跌期权比例明显减少，显示市场情绪正在逐步修复。看涨期权持仓密集区在行权价3.6以上区域，预计短期对应ETF在该区域面临较大压力。看跌期权在行权价3.4以下区域持仓相对密集，预计短期该区域亦有支撑。8月平值隐含波动率均值在45.6%左右，环比回落6个百分点，绝对值仍处于历史95%分位以上的较高水平，期权估值相对偏高。