
截至2025年7月11日收盘,中证红利低波动100指数(930955)下跌0.67%。成分股方面涨跌互现,外高桥(600648)领涨3.68%,山西焦煤(000983)上涨1.37%,格力电器(000651)上涨1.32%;桂冠电力(600236)领跌3.42%,民生银行(600016)下跌2.70%,华夏银行(600015)下跌2.68%。红利低波100ETF(159307)下跌0.28%,最新报价1.08元。拉长时间看,截至2025年7月10日,红利低波100ETF近1周累计上涨2.46%。
流动性方面,红利低波100ETF盘中换手2.47%,成交2515.97万元。拉长时间看,截至7月11日,红利低波100ETF近1周日均成交1926.42万元,排名可比基金前2。
消息面上,7月10日,2025年夏季全国煤炭交易会在鄂尔多斯市开幕,以“推动资源要素高效配置,促进煤炭供需动态平衡”为主题。
国信证券指出,当前红利资产在广谱利率下行环境中具备配置价值,建议关注股息率在3%以上且ROE波动低的品种,如炼化贸易、白电、基础建设等年初跌幅超4%的板块存在补涨机遇。银行股经历系统性重估,从“高息低估洼地”转变为“动态基准压舱石”,其低波动特性与6%以上的股息率使其成为红利资产中的核心配置方向。资源类红利(如煤炭、石油石化)及金融稳定类红利(如运营商)中预期股息率大于4%的品种也值得挖掘。
规模方面,红利低波100ETF近2周规模增长942.79万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金2/5。
份额方面,红利低波100ETF近1月份额增长900.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金2/5。
资金流入方面,红利低波100ETF最新资金净流出647.15万元。拉长时间看,近22个交易日内有12日资金净流入,合计“吸金”1097.49万元。
截至7月10日,红利低波100ETF近1年净值上涨18.87%,排名可比基金第一。从收益能力看,截至2025年7月10日,红利低波100ETF自成立以来,最高单月回报为15.11%,最长连涨月数为2个月,最长连涨涨幅为5.84%,涨跌月数比为8/6,上涨月份平均收益率为3.47%,历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月10日,红利低波100ETF近3个月超越基准年化收益为12.20%,排名可比基金1/4。
截至2025年7月4日,红利低波100ETF近1年夏普比率为1.10,排名可比基金1/4,同等风险下收益最高。
回撤方面,截至2025年7月10日,红利低波100ETF今年以来最大回撤6.18%,相对基准回撤0.10%,在可比基金中回撤风险较低。回撤后修复天数为36天,在可比基金中回撤后修复较快。
费率方面,红利低波100ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,费率在可比基金中最低。
跟踪精度方面,截至2025年7月10日,红利低波100ETF今年以来跟踪误差为0.055%,在可比基金中跟踪精度较高。
红利低波100ETF紧密跟踪中证红利低波动100指数,中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本,采用股息率/波动率加权,以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。
数据显示,截至2025年6月30日,中证红利低波动100指数(930955)前十大权重股分别为冀中能源(000937)、山西焦煤(000983)、厦门国贸(600755)、大秦铁路(601006)、北元集团(601568)、雅戈尔(600177)、中国石化(600028)、双汇发展(000895)、中国神华(601088)、嘉化能源(600273),前十大权重股合计占比20.14%。