AI基金中信保诚量化阿尔法股票A（004716）披露2025年二季报，第二季度基金利润743.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0171元。报告期内，基金净值增长率为1.29%，截至二季度末，基金规模为6.53亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.667元。基金经理是姜鹏，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，中信保诚沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达17.8%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为2%。

　　基金管理人在二季报中表示，基金投资运作方面，本基金继续以多因子量化投资策略为主，以稳定地跑赢业绩基准为目标，力求寻找长期统计规律和金融逻辑的交集。综合考察盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素选择标的，适当控制行业暴露和规模因子暴露，防范可能出现的风险。

　　同时，进一步考虑估值与盈利能力的平衡来调整组合。另外或可适当参与主板及科创板、创业板等网下新股申购，必要时用股指期货多头套保管理流动性，认真谨慎地应对投资者的日常申赎等工作。

　　截至7月17日，中信保诚量化阿尔法股票A近三个月复权单位净值增长率为8.03%，位于同类可比基金40/61；近半年复权单位净值增长率为6.36%，位于同类可比基金44/61；近一年复权单位净值增长率为15.99%，位于同类可比基金37/61；近三年复权单位净值增长率为7.23%，位于同类可比基金18/60。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3198，位于同类可比基金18/60。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为17.85%，同类可比基金排名56/59。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.09%，同类平均为88.8%。2023年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.87%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为6.53亿元。

　　且持股标的较为稳定。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、招商银行、宁德时代、中国平安、长江电力、兴业银行、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富。

　　核校：沈楠