关于碳酸锂期货合约上市交易有关事项通知

　　广期所发〔2023〕157号

　　各相关单位：

　　中国证监会已同意广州期货交易所碳酸锂期货注册，现将碳酸锂期货合约上市交易有关事项通知如下：

　　一、上市交易时间

　　碳酸锂期货合约自2023年7月21日（星期五）起上市交易。

　　交易时间：每周一至周五（北京时间法定节假日除外）9:00～10:15，10:30～11:30和13:30～15:00，及交易所规定的其他时间。

　　二、上市交易合约

　　首批上市交易合约为LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407。

　　三、交易指令

　　碳酸锂期货合约支持下列指令：限价指令、市价指令、市价止损（盈）指令、限价止损（盈）指令和套利交易指令。

　　四、交易保证金水平及涨跌停板幅度

　　上市首日，碳酸锂期货合约交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的14%。如合约有成交，则下一交易日起，交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的7%；如合约无成交，则下一交易日继续按照上市首日的交易保证金水平和涨跌停板幅度执行。关于交易保证金水平和涨跌停板幅度的其他规定，按照《广州期货交易所风险管理办法》执行。

　　五、交易手续费

　　碳酸锂期货合约交易手续费为成交金额的万分之零点八，平今仓交易暂免收交易手续费。

　　六、持仓信息公布

　　每交易日结算后，交易所将按规定公布合约相关成交量和持仓量。

　　新合约的挂牌基准价、交割区域、指定交割库、指定质检机构等事项由交易所于上市前另行通知。

　　请各相关单位做好碳酸锂期货上市的各项准备工作，注意风险防范，确保市场平稳运行。

　　特此通知。

　　广州期货交易所

　　2023年7月14日

　　关于碳酸锂期权合约上市交易有关事项通知

　　广期所发〔2023〕158号

　　各相关单位：

　　中国证监会已同意广州期货交易所碳酸锂期权注册，现将碳酸锂期权合约上市交易有关事项通知如下：

　　一、上市交易时间

　　碳酸锂期权合约自2023年7月24日（星期一）起上市交易，交易时间与碳酸锂期货合约交易时间一致。

　　二、上市交易合约

　　首批上市交易合约为以LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407期货合约为标的的碳酸锂期权合约。

　　三、挂牌基准价

　　根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率，波动率根据碳酸锂现货历史波动率及期现货市场运行特点等因素确定。新上市合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过会员服务系统随结算数据一同发布，也可通过广州期货交易所官网查询。

　　四、交易指令

　　碳酸锂期权合约上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。碳酸锂期权合约的交易指令每次最大下单数量为100手。

　　五、行权与履约

　　在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

　　在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

　　客户办理行权申请、取消行权等业务的时间及渠道见下表：

　　六、相关费用

　　碳酸锂期权合约交易手续费标准为3元/手，平今仓交易暂免收交易手续费；碳酸锂期权行权（履约）手续费标准为3元/手。

　　七、期权交易权限开通

　　交易者可以根据《广州期货交易所期货交易者适当性管理办法》向期货公司申请开通期权交易权限。

　　八、合约询价

　　期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价，非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约，主力合约系列以会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。

　　请各相关单位做好碳酸锂期权上市的各项准备工作，注意风险防范，确保市场平稳运行。

　　特此通知。

　　广州期货交易所

　　2023年7月14日