天弘弘利债券型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘弘利债券

基金主代码 000306

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年09月11日

报告期末基金份额总额 1,657,431,533.23份

投资目标 本基金在追求本金安全的基础上，力求获得较
高的当期收益。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定
收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与
投资策略 股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配
置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争
实现基金资产的持续稳定增值。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 6,951,440.68

2.本期利润 22,760,038.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0137

4.期末基金资产净值 2,107,998,704.83

5.期末基金份额净值 1.2718

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 1.09% 0.03% 0.82% 0.01% 0.27% 0.02%

过去六个月 0.32% 0.07% 1.65% 0.01% -1.33% 0.06%

过去一年 2.23% 0.11% 3.33% 0.01% -1.10% 0.10%

过去三年 8.24% 0.13% 10.68% 0.01% -2.44% 0.12%

过去五年 9.90% 0.13% 19.17% 0.01% -9.27% 0.12%

自基金合同生效日起 39.79% 0.13% 34.09% 0.01% 5.70% 0.12%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2013年09月11日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

男，电子学硕士。历任泰
2019 康资产管理有限责任公司
赵鼎 本基金基金经理 年11 - 5 固收交易员。2017年8月加
龙 月 年 盟本公司，历任固定收益
机构投资部研究员、投资
经理助理、基金经理助理。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反……