鹏华聚财通货币市场基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华聚财通货币

基金主代码 000548

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 5,038,950,232.44 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准
的投资收益率。

投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经
济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利
率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收
益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基
金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品
种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种
的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各
类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及
付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本
基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的
充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产
收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理
策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将
根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的
滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现

金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期
收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 28,149,486.88

2.本期利润 28,149,486.88

3.期末基金资产净值 5,038,950,232.44

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益率 业绩比较基

阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

④

过去三个月 0.5655% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.4773% 0.0005%

过去六个月 1.0259% 0.0010% 0.1764% 0.0000% 0.8495% 0.0010%

过去一年 2.0492% 0.0011% 0.3510% 0.0000% 1.6982% 0.0011%

过去三年 8.2275% 0.0025% 1.0510% 0.0000% 7.1765% 0.0025%

自基金合同

11.0838% 0.0028% 1.2696% 0.0000% 9.8142% 0.0028%
生效起至今
注：业绩比较基准=活期存款利率（税后）, 本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2017 年 05 月 18 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

方莉女士，国籍中国，工商管理硕士，12
年证券基金从业经验。曾任大连银行总行
资金运营部交易员。2013 年 02 月加盟鹏
华基金管理有限公司，历任集中交易室债
方莉 本基金基 2020-02-20 - 12 年 券交易员、高级债券交易员；2016 年 07
金经理 月任职于固定收益部，担任投资经理，现
担任现金投资部基金经理。2020 年 02 月
担任鹏华聚财通货币基金基金经理。方莉……