诺安天天宝货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安天天宝货币

交易代码 000559

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 51,162,506,077.11 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高
于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
投资策略 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

诺安天天宝货币 A 000559 50,476,464,998.02 份

诺安天天宝货币 E 000560 662,582,263.35 份

诺安天天宝货币 B 000625 23,330,996.08 份

诺安天天宝货币 C 000818 127,819.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产净
益 值

报告期（ 2020 诺安天天宝货币 A 277,918,651.13 277,918,651.13 50,476,464,998.02

年 10 月 1 日 诺安天天宝货币 E 9,005,311.63 9,005,311.63 662,582,263.35

－ 2020 年 12 诺安天天宝货币 B 135,075.97 135,075.97 23,330,996.08

月 31 日 ） 诺安天天宝货币 C 696.94 696.94 127,819.66

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②本基金自 2014 年 4 月 28 日起，增加诺安天天宝 B 类基金份额类别；自 2014 年 9 月 24 日起，
增加诺安天天宝 C 类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设 A 类、E 类、B 类及 C 类四类基
金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安天天宝货币 A

净值收益率 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
① ② 率③ 准差④

过去三个月 0.5323% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4429% 0.0003%

过去六个月 1.0123% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.8334% 0.0005%

过去一年 2.0039% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 1.6481% 0.0008%

过去三年 8.1667% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 7.1011% 0.0021%

过去五年 14.7432% 0.0031% 1.7763% 0.0000% 12.9669% 0.0031%

自基金合同生效

起至今 22.1919% 0.0052% 2.4053% 0.0000% 19.7866% 0.0052%

诺安天天宝货币 E

净值收益率 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
① ② 率③ 准差④

过去三个月 0.5692% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4798% 0.0003%

过去六个月 1.0878% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.9089% 0.0005%

过去一年 2.1572% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 1.8014% 0.0008%

过去三年 8.7397% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 7.6741% 0.0022%

过去五年 15.7146% 0.0032% 1.7763% 0.0000% 13.9383% 0.0032%

自基金合同生效

起至今 23.5573% 0.0053% 2.4053% 0.0000% 21.1520% 0.0053%

诺安天天宝货币 B

净值收益率 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
① ② 率③ 准差④

过去三个月 0.5702% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4808% 0.0003%

过去六个月 1.0880% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.9091% 0.0005%

过去一年 2.1561% 0.0008% ……