富国安益货币市场基金
二 0 一七年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 01 月 20 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国安益货币
基金主代码 000602
交易代码 000602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 05 月 26 日
报告期末基金份额
总额（单位：份） 10,007,686,476.13
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结
合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和
市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税
后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 01 日-2017 年 12 月
31 日）
1.本期已实现收益 105,117,940.67
2.本期利润 105,117,940.67
3.期末基金资产净值 10,007,686,476.13
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
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收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.0512% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.9618% 0.0003%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
自基金合同生效以来富国安益货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
注： 1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2014 年 5 月 26 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 5 月 26 日起至
2014 年 11 月 25 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
万莉
本基金基金
经理兼任固
定收益投资
部现金投资
总监，富国
天时货币市
场基金、富
国富钱包货
币市场基
金、富国收
益宝交易型
货币市场基
金基金经理
2015-10-09 － 12
硕士，自 2006 年 7 月至 2008
年 6 月在广州银行任债券交易
员；自 2008 年 6 月至 2013 年
7 月在长信基金管理有限责任
公司工作，历任债券交易员、
基金经理助理、基金经理；自
2013 年 7 月至 2014 年 6 月在
中融基金（原道富基金）管理
有限公司工作，任现金管理投
资总监；自 2014 年 6 月加入
富国基金管理有限公司，自
2014 年 6 月至 2015 年 10 月任
固定收益投资部现金管理主
管； 2015 年 10 月起任富国天
时货币市场基金、富国富钱包
货币市场基金、富国安益货币
市场基金基金经理； 2015 年
12 月起任富国收益宝交易型
货币市场基金基金经理。现任
固定收益投资部现金投资总
监兼基金经理。具有基金从业
资格。
注： 1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国安益货币市场基金（原富国收益
宝货币市场基金）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
华人民共和国证券法》、《富国收益宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能
减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括： 1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制； 2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。 1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。 2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（ 1 日、 3 日、 5 日）的季度
公平性交易分析评估等。 1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、 社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。 2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
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竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入四季度，整个资金面呈现紧平衡状态， 10、 11 月份相对平稳。进入 12
月份之后，受年末考核指标以及超储率持续低位的影响，各银行的存单发行利率
争相上调， 3Mshibor 持续攀升，与此同时，央行保持持续净回笼操作，再加上
财政投放对资金面的利好不达预期，加大了跨年资金的紧张程度，资金面呈现出
结构性分化的格局，年内资金与跨年资金价差快速走阔，货币市场资金价格及各
期限资产收益率快速达到年内新高。展望明年一月份， 12 月财政存款的季节性
投放到位，再加上定向降准的利好，将明显缓解节后银行机构资金紧张局面，带
动银行间超储率显著回升……