博时现金收益证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时现金收益货币

基金主代码 050003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 167,031,702,591.90 份

投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

现金收益基金的一个重要特点是强调高流动性。为了保证现金收益
基金可以随时低成本和无成本地赎回，在资产配置时应首先充分考
虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。

资产配置的重心是围绕组合的久期进行，通过控制久期在 120 天以
内，使基金的净值保持在 1 元以上。通过控制同业存单的比例，以
投资策略 保证基金的高流动性。

在长期、中期和短期回购资产类属配置层上，强调通过对中长期回
购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。
同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。在短期债券的个
券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值
变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。

本基金成立于 2004 年 1 月 16 日，业绩比较基准是一年期定期存款
业绩比较基准 利率（税后）。

自 2009 年 7 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款
利率（税后）。

风险收益特征 本基金的预期风险低于债券基金，预期收益低于债券基金。本基金
属于证券投资基金中的低风险、低收益品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B 博时现金收益货币 C

下属分级基金的交易代码 050003 000665 008393

报告期末下属分级基金的 160,832,920,103.00 6,197,760,878.70 份 1,021,610.20 份

份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B 博时现金收益货币 C

1.本期已实现收益 868,562,528.87 44,571,234.19 5,518.80

2.本期利润 868,562,528.87 44,571,234.19 5,518.80

3.期末基金资产净值 160,832,920,103.00 6,197,760,878.70 1,021,610.20

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时现金收益货币A:

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5403% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4509% 0.0004%

过去六个月 0.9651% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.7862% 0.0008%

过去一年 1.9595% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.6037% 0.0009%

过去三年 8.1049% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 7.0393% 0.0021%

过去五年 14.5291% 0.0021% 1.7763% 0.0000% 12.7528% 0.0021%

自基金合同 66.8620% 0.0051% 17.1917% 0.0029% 49.6703% 0.0022%
生效起至今

2．博时现金收益货币B：

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6010% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5116% 0.0004%

过去六个月 1.0870% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.9081% 0.0008%

过去一年 2.2045% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.8487% 0.0009%

过去三年 8.8837% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 7.8181% 0.0021%

过去五年 15.9097% 0.0021% 1.7763% 0.0000% 14.1334% 0.0021%

自基金合同 23.4732% 0.0029% 2.3363% 0.0000% 21.1369% 0.0029%
生效起至今

3．博时现金收益货币C：

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5403% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4509% 0.0004%

过去六个月 0.9652% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.7863% 0.0008%

过去一年 1.9595% 0.0009% ……