上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根纯债丰利债券
基金主代码 000839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 635,252,279.55 份
在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力
投资目标
争实现长期稳定的投资回报。
本基金将采用自上而下的方法，对宏观经济形势和货币政
策进行分析，并结合债券市场供需状况、市场流动性水平
等重要市场指标，对不同债券板块之间的相对投资价值进
投资策略 行考量，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进
行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高
持有期收益的类属债券配置比例。本基金将以内部信用评
级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本面，
以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券
的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发
展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、
资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等
要素，综合评价其信用等级，谨慎选择债券发行人基本面
良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
业绩比较基准 中证综合债券指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险
等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债丰利债券 A 上投摩根纯债丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 000839 000840
报告期末下属分级基金的份
633,975,218.89 份 1,277,060.66 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
上投摩根纯债丰利债券 上投摩根纯债丰利债券
A C
1.本期已实现收益 -1,419,392.83 -4,341.96
2.本期利润 10,936,828.58 10,623.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0100
4.期末基金资产净值 640,913,295.61 1,289,786.43
5.期末基金份额净值 1.0109 1.0100
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根纯债丰利债券 A：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 1.04% 0.03% 1.21% 0.05% -0.17% -0.02%
过去六个月 0.40% 0.06% 0.63% 0.06% -0.23% 0.00%
过去一年 2.06% 0.09% 2.97% 0.09% -0.91% 0.00%
过去三年 9.73% 0.10% 16.52% 0.07% -6.79% 0.03%
过去五年 11.48% 0.10% 19.33% 0.07% -7.85% 0.03%
自基金合同 19.14% 0.09% 28.27% 0.07% -9.13% 0.02%
生效起至今
2、上投摩根纯债丰利债券 C：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根纯债丰利债券
基金主代码 000839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 635,252,279.55 份
在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力
投资目标
争实现长期稳定的投资回报。
本基金将采用自上而下的方法，对宏观经济形势和货币政
策进行分析，并结合债券市场供需状况、市场流动性水平
等重要市场指标，对不同债券板块之间的相对投资价值进
投资策略 行考量，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进
行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高
持有期收益的类属债券配置比例。本基金将以内部信用评
级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本面，
以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券
的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发
展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、
资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等
要素，综合评价其信用等级，谨慎选择债券发行人基本面
良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
业绩比较基准 中证综合债券指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险
等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债丰利债券 A 上投摩根纯债丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 000839 000840
报告期末下属分级基金的份
633,975,218.89 份 1,277,060.66 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
上投摩根纯债丰利债券 上投摩根纯债丰利债券
A C
1.本期已实现收益 -1,419,392.83 -4,341.96
2.本期利润 10,936,828.58 10,623.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0100
4.期末基金资产净值 640,913,295.61 1,289,786.43
5.期末基金份额净值 1.0109 1.0100
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根纯债丰利债券 A：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 1.04% 0.03% 1.21% 0.05% -0.17% -0.02%
过去六个月 0.40% 0.06% 0.63% 0.06% -0.23% 0.00%
过去一年 2.06% 0.09% 2.97% 0.09% -0.91% 0.00%
过去三年 9.73% 0.10% 16.52% 0.07% -6.79% 0.03%
过去五年 11.48% 0.10% 19.33% 0.07% -7.85% 0.03%
自基金合同 19.14% 0.09% 28.27% 0.07% -9.13% 0.02%
生效起至今
2、上投摩根纯债丰利债券 C：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
……
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