上投摩根天添盈货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根天添盈货币

基金主代码 000855

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 8,543,119,569.12 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供
资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩
比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特
征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全
性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金
以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、

交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资
组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组
合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因
素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、
市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货
币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期
限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益
性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状
况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益
配比最合理的证券作为投资对象。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，
基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险
评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级
分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体
风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 上投摩根天添盈货 上投摩根天添盈货 上投摩根天添盈货
称 币 A 类 币 B 类 币 E 类

下属分级基金的交易代 000855 000856 000857

码
报告期末下属分级基金 8,334,339,733.63

-份 208,779,835.49 份
的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标 上投摩根天添盈货币 上投摩根天添盈 上投摩根天添
A 类 货币 B 类 盈货币 E 类

1.本期已实现收益

44,209,091.59 - 1,112,975.22

2.本期利润 44,209,091.59 - 1,112,975.22

3.期末基金资产净值 8,334,339,733.63 - 208,779,835.4
9

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根天添盈货币 A 类:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.5245% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1842% 0.0010%

过去六个月 0.9388% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.2583% 0.0011%

过去一年 1.9167% 0.0011% 1.3537% 0.0000% 0.5630% 0.0011%

过去三年 7.5864% 0.0019% 4.0537% 0.0000% 3.5327% 0.0019%

过去五年 13.7071% 0.0023% 6.7574% 0.0000% 6.9497% 0.0023%

自基金合同 17.1999% 0.0025% 8.2442% 0.0000% 8.9557% 0.0025%
生效起至今
2、上投摩根天添盈货币 B 类：
自2018年6月22日起，本基金B类基金份额为零且停止计算B类基金份额每万份收益。3、上投摩根天添盈货币 ……