长城货币市场证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城货币

基金主代码 200003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 59,993,858,753.46 份

投资目标 在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的
收益。

一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和
政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。根据
债券的信用评级及担保状况，决定组合的信用风险级别。
二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结构、
投资策略 流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法规对货币市
场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估
值方式等决定不同类别资产的配置比例。三级资产配置策
略：根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标，
确定构建基金投资组合的投资品种。

业绩比较基准 税后银行活期存款利率

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E

下属分级基金的交易代码 200003 200103 000861

报告期末下属分级基金的份额总额 57,298,000,467.8 778,803,808.2 1,917,054,477.3

6 份 4 份 6 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E

1. 本期已实现收益 320,710,103.39 6,570,157.49 13,023,533.29

2．本期利润 320,710,103.39 6,570,157.49 13,023,533.29

3．期末基金资产净值 57,298,000,467.86 778,803,808.24 1,917,054,477.36

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5621% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.4739% 0.0008%
月

过去六个 1.0223% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 0.8459% 0.0008%
月

过去一年 2.0637% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.7127% 0.0010%

过去三年 8.2922% 0.0020% 1.0510% 0.0000% 7.2412% 0.0020%

过去五年 15.0805% 0.0022% 1.7519% 0.0000% 13.3286% 0.0022%

自基金合

同生效起 60.1282% 0.0058% 22.6678% 0.0036% 37.4604% 0.0022%
至今

长城货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6228% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.5346% 0.0008%
月

过去六个 1.1442% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 0.9678% 0.0008%
月

过去一年 2.3089% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.9579% 0.0010%

过去三年 9.0729% 0.0020% 1.0510% 0.0000% 8.0219% 0.0020%

过去五年 16.4681% 0.0022% 1.7519% 0.0000% 14.7162% 0.0022%

自基金合

同生效起 36.9014% 0.0044% 3.0864% 0.0001% 33.8150% 0.0043%
至今

长城货币 E

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6000% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.5118% 0.0008%
月

过去六个 1.0985% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 0.9221% 0.0008%
月

过去一年 2.……