上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根纯债添利债券

基金主代码 000889

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 24 日

报告期末基金份额总额 5,899,576.15 份

在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力

投资目标

争实现长期稳定的投资回报。

在实际操作中，本基金将采用自上而下的方法，对宏观经

济形势和货币政策进行分析，并结合债券市场供需状况、

市场流动性水平等重要市场指标，对不同债券板块之间的

投资策略 相对投资价值进行考量，确定债券类属配置策略，并根据

市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同

时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。本基金

将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组

合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和

宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场利率的

变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并

据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时，增加

组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预

期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风

险。

业绩比较基准 中证综合债券指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品

种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

型基金和股票型基金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管

风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进

行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收

益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险

等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管

理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债添利债券 A 上投摩根纯债添利债券 C

下属分级基金的交易代码 000889 000890

报告期末下属分级基金的份

3,921,544.80 份 1,978,031.35 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

上投摩根纯债添利债券 上投摩根纯债添利债券

A C

1.本期已实现收益 -1,540,262.34 -20,625.99

2.本期利润 186,082.22 10,001.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0063

4.期末基金资产净值 4,161,164.70 2,092,463.20

5.期末基金份额净值 1.0611 1.0579

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根纯债添利债券 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.67% 0.04% 1.21% 0.05% -0.54% -0.01%

过去六个月 0.20% 0.06% 0.63% 0.06% -0.43% 0.00%

过去一年 1.97% 0.09% 2.97% 0.09% -1.00% 0.00%

过去三年 12.32% 0.14% 16.52% 0.07% -4.20% 0.07%

过去五年 14.79% 0.12% 19.33% 0.07% -4.54% 0.05%

自基金合同 20.13% 0.19% 27.57% 0.07% -7.44% 0.12%
生效起至今
2、上投摩根纯债添利债券 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准……