中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投睿信

基金主代码 000926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年02月03日

报告期末基金份额总额 386,033,705.21份

本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等
投资目标 固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨
的风险管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本
面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面
投资策略 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分
析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预
期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、
现金之间的投资比例进行动态调整。

业绩比较基准 年化收益率7%

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属
风险收益特征

于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的
品种。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投睿信A 中信建投睿信C

下属各类别基金的交易代码 000926 004676

报告期末下属各类别基金的份额

385,268,838.45份 764,866.76份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标

中信建投睿信A 中信建投睿信C

1.本期已实现收益 12,643,880.40 23,004.85

2.本期利润 37,569,002.96 67,672.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0783 0.0828

4.期末基金资产净值 409,938,297.41 846,356.12

5.期末基金份额净值 1.0640 1.1065

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿信A净值表现

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个月 8.23% 0.44% 1.26% 0.02% 6.97% 0.42%

过去六个月 30.76% 1.02% 2.56% 0.01% 28.20% 1.01%

过去一年 38.83% 1.24% 5.22% 0.02% 33.61% 1.22%

过去三年 14.02% 1.14% 17.46% 0.02% -3.44% 1.12%

过去五年 -6.99% 1.06% 32.94% 0.02% -39.93% 1.04%

自基金合同生效起

6.40% 1.31% 41.41% 0.02% -35.01% 1.29%
至今
中信建投睿信C净值表现

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个月 8.19% 0.44% 1.43% 0.02% 6.76% 0.42%

过去六个月 30.68% 1.02% 2.90% 0.02% 27.78% 1.00%

过去一年 ……