泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合
型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利改革动力混合
基金主代码 001017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 13 日
报告期末基金份额总额 109,649,373.25 份
投资目标 本基金采取大类资产配置策略，同时深入研究各项改革
过程中带来的投资机会，采用数量化投资方法，力争为
基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基
准收益
投资策略 本基金以中国国有企业改革、金融改革、土地改革、企
业兼并重组等产生的各类投资机遇为主线，通过量化投
资方式精选个股。一方面，本基金在对国内外宏观经济
发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”
的角度对大类资产进行优化配置，并优选收益行业；另
一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框
架，从国企改革因子、并购重组因子等方面出发，结合
估值、成长、盈利质量、情绪等因子，以“自下而上”
的视角精选出具有各项改革可能性、受益于改革的优质
公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平
的良好回报
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收
益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利改革动力混合 A 泰达宏利改革动力混合 C
下属分级基金的交易代码 001017 003550
报告期末下属分级基金的份额总额 109,556,170.50 份 93,202.75 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利改革动力混合 A 泰达宏利改革动力混合 C
1.本期已实现收益 21,904,056.32 310,797.62
2.本期利润 33,577,025.22 610,910.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.2814 0.2550
4.期末基金资产净值 233,623,818.19 212,272.42
5.期末基金份额净值 2.1325 2.2775
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利改革动力混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 15.42% 1.06% 7.31% 0.50% 8.11% 0.56%
过去六个月 34.63% 1.27% 12.56% 0.67% 22.07% 0.60%
过去一年 55.20% 1.41% 15.20% 0.71% 40.00% 0.70%
过去三年 69.30% 1.36% 24.86% 0.66% 44.44% 0.70%
过去五年 85.15% 1.36% 32.30% 0.62% 52.85% 0.74%
自基金合同 152.36% 1.68% 44.72% 0.75% 107.64% 0.93%
生效起至今
泰达宏利改革动力混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 15.30% 1.06% 7.31……
型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利改革动力混合
基金主代码 001017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 13 日
报告期末基金份额总额 109,649,373.25 份
投资目标 本基金采取大类资产配置策略，同时深入研究各项改革
过程中带来的投资机会，采用数量化投资方法，力争为
基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基
准收益
投资策略 本基金以中国国有企业改革、金融改革、土地改革、企
业兼并重组等产生的各类投资机遇为主线，通过量化投
资方式精选个股。一方面，本基金在对国内外宏观经济
发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”
的角度对大类资产进行优化配置，并优选收益行业；另
一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框
架，从国企改革因子、并购重组因子等方面出发，结合
估值、成长、盈利质量、情绪等因子，以“自下而上”
的视角精选出具有各项改革可能性、受益于改革的优质
公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平
的良好回报
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收
益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利改革动力混合 A 泰达宏利改革动力混合 C
下属分级基金的交易代码 001017 003550
报告期末下属分级基金的份额总额 109,556,170.50 份 93,202.75 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利改革动力混合 A 泰达宏利改革动力混合 C
1.本期已实现收益 21,904,056.32 310,797.62
2.本期利润 33,577,025.22 610,910.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.2814 0.2550
4.期末基金资产净值 233,623,818.19 212,272.42
5.期末基金份额净值 2.1325 2.2775
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利改革动力混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 15.42% 1.06% 7.31% 0.50% 8.11% 0.56%
过去六个月 34.63% 1.27% 12.56% 0.67% 22.07% 0.60%
过去一年 55.20% 1.41% 15.20% 0.71% 40.00% 0.70%
过去三年 69.30% 1.36% 24.86% 0.66% 44.44% 0.70%
过去五年 85.15% 1.36% 32.30% 0.62% 52.85% 0.74%
自基金合同 152.36% 1.68% 44.72% 0.75% 107.64% 0.93%
生效起至今
泰达宏利改革动力混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 15.30% 1.06% 7.31……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
