申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合

基金主代码 001201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 510,848,627.20 份

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，
投资目标 充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有
人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济
基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、
流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深
投资策略

入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债
券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本
基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，

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谋求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
风险收益特征 基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和
预期风险水平的投资品种。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置 申万菱信安鑫回报灵活配置混合
混合 A C

下属分级基金的交易代码 001201 001727

报告期末下属分级基金的份

28,381,566.23 份 482,467,060.97 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

申万菱信安鑫回报灵活 申万菱信安鑫回报灵活配置
配置混合 A 混合 C

1.本期已实现收益 351,183.45 8,264,470.89

2.本期利润 1,403,256.94 30,262,961.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0678 0.0611

4.期末基金资产净值 39,987,004.96 674,317,294.40

5.期末基金份额净值 1.409 1.398

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益

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水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、申万菱信安鑫回报灵活配置混合 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 4.60% 0.26% 7.31% 0.50% -2.71% -0.24%

过去六个月 11.47% 0.37% 12.55% 0.67% -1.08% -0.30%

过去一年 20.74% 0.36% 15.20% 0.71% 5.54% -0.35%

过去三年 28.29% 0.29% 24.86% 0.66% 3.43% -0.37%

过去五年 43.99% 0.25% 32.29% 0.62% 11.70% -0.37%

自基金合同 48.31% 0.24% 21.81% 0.75% 26.50% -0.51%
生效起至今
2、申万菱信安鑫回报灵活配置混合 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 4.64% 0.28% 7.31% 0.50% -2.67% -0.22%

过去六个月 11.39%……