国寿安保中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国寿安保中证 500ETF 联接

基金主代码 001241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,359,441,999.57 份

投资目标 通过主要投资于中证 500 交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪
标的指数即中证 500 指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证
500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开
放式基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510560

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015 年 7 月 3 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证 500 指数

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -16,865.31

2.本期利润 23,125,505.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0170

4.期末基金资产净值 851,087,875.81

5.期末基金份额净值 0.6261

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.79% 1.08% 2.70% 1.10% 0.09% -0.02%

过去六个月 8.79% 1.36% 8.20% 1.38% 0.59% -0.02%

过去一年 20.89% 1.52% 19.94% 1.54% 0.95% -0.02%

过去三年 5.81% 1.43% 2.25% 1.46% 3.56% -0.03%

过去五年 -9.43% 1.41% -15.01% 1.44% 5.58% -0.03%

自基金合同

-37.39% 1.65% -33.27% 1.70% -4.12% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2015 年 5 月 29 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 5 月 29 日至 2020
年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李康先生，博士研究生。2009 年 10 月至
2012年12月就职于中国国际金融有限公
2015年5 月29 司，任职量化分析经理；2012 年 12 月至
李康 基金经理 日 - ……