富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自
2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国沪港深价值精选灵活配置混合

基金主代码 001371

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 06 月 24 日

报告期末基金份额 4,166,332,908.81
总额（单位：份）

本基金主要投资于质地优良、估值合理的上市公司股票，
投资目标 通过精选个股和严格风险控制，追求基金长期资产增值，
并争取实现超越业绩比较基准的收益。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据
对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例；本基金管理人将坚持行业配置策略
与个股精选策略相结合；个股选择层面，遵循自下而上的
积极策略。本基金对境内股票及港股通标的股票的选择，
投资策略 主要采取价值型选股策略，以公司行业研究员的基本分析
为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低
估的投资品种；本基金将根据投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投
资；本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主
要目标，根据需要适度进行债券投资。本基金的金融衍生
工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债
综合财富指数收益率×10%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国沪港深价值精选灵 富国沪港深价值精选灵活配置
金简称 活配置混合 A 混合 C

下属分级基金的交 前端 后端 011131

易代码 001371 001372

报告期末下属分级

基金的份额总额 4,166,332,329.10 579.71
（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国沪港深价值精选灵活 富国沪港深价值精选灵活
主要财务指标 配置混合 A 配置混合 C

报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年
12 月 31 日） 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 685,264,059.12 3.00

2.本期利润 861,102,067.93 41.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.2105 0.0721

4.期末基金资产净值 7,485,723,670.91 1,041.80

5.期末基金份额净值 1.797 1.797

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

本基金自 2020 年 12 月 29 日起增加 C 类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国沪港深价值精选灵活配置混合 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 12.89% 1.32% 13.50% 0.78% -0.61% 0.54%

过去六个月 26.20% 1.54% 16.55% 0.98% 9.65% 0.56%

过去一年 56.76% 1.62% 10.67% 1.22% 46.09% 0.40%

过去三年 72.34% 1.29% 10.76% 1.08% 61.58% 0.21%

过去五年 150.42% 1.16% 33.21% 0.98% 117.21% 0.18%

自基金合同 147.91% 1.13% 9.43% 1.08% 138.48% 0.05%
生效起至今

（2）富国沪港深价值精选灵活配置混合 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

自基金分级

生效日起至 4.17% 0.60% 2.64% 0.44% 1.53% 0.16%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国沪港深价值精选灵活配置混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2015 年 6 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 6 月 24 日起至
2015 年 12 月 23 日，建仓期结束时各项资……