南方大数据 300 指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

南方大数据 300 指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方大数据 300 指数

基金主代码 001420

交易代码 001420

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 228,426,713.18 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与
业绩比较基准相似的回报。

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
投资策略 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投
资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税

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后）×5%

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大数据 300A 级 大数据 300C 级

下属分级基金的交易代码 001420 001426

报告期末下属分级基金的份 194,097,519.43 份 34,329,193.75 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据300”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

大数据 300A 级 大数据 300C 级

1.本期已实现收益 9,981,153.98 1,654,938.00

2.本期利润 39,628,977.49 6,766,017.25

3.加权平均基金份额本期利 0.1955 0.1919
润

4.期末基金资产净值 307,157,253.52 53,257,055.17

5.期末基金份额净值 1.5825 1.5514

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大数据 300A 级

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 14.12% 0.97% 13.00% 0.96% 1.12% 0.01%

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过去六个月 33.95% 1.27% 24.97% 1.28% 8.98% -0.01%

过去一年 39.82% 1.38% 25.42% 1.37% 14.40% 0.01%

过去三年 37.73% 1.27% 20.03% 1.26% 17.70% 0.01%

过去五年 59.25% 1.19% 32.90% 1.16% 26.35% 0.03%

自基金合同

58.25% 1.32% 10.78% 1.41% 47.47% -0.09%
生效起至今

大数据 300C 级

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 14.01% 0……