大成安汇金融债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 1 月 22 日
大成安汇金融债债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成安汇金融债
基金主代码 090023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 97,838,603.11 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成安汇金融债债券
A
大成安汇金融债债券
C
大成安汇金融债债券
E
下属分级基金的交易代码 091023 090023 001516
报告期末下属分级基金的份额总
额
16,788.97 份 39,004,501.53 份 58,817,312.61 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
大成安汇金融债债券 A 大成安汇金融债债券 C 大成安汇金融债债券 E
1.本期已实现收益 107.39 224,582.91 300,705.95
2.本期利润 270.55 681,028.90 993,706.80
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0164 0.0162 0.0159
4.期末基金资产净值 17,134.42 39,795,719.81 59,960,962.71
5.期末基金份额净值 1.0206 1.0203 1.0194
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成安汇金融债债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.70% 0.07% 1.86% 0.06% -0.16% 0.01%
自基金合同
生效起至今
2.06% 0.06% 1.70% 0.07% 0.36% -0.01%
大成安汇金融债债券 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.68% 0.07% 1.86% 0.06% -0.18% 0.01%
自基金合同
生效起至今
2.03% 0.06% 1.70% 0.07% 0.33% -0.01%
大成安汇金融债债券 E
阶段 净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④

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准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 1.62% 0.07% 1.86% 0.06% -0.24% 0.01%
自基金合同
生效起至今
1.94% 0.06% 1.70% 0.07% 0.24% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1、本基金合同生效日为 2020 年 8 月 4 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末，本基金处于建仓期。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张俊杰 本基金基
金经理
2020 年 8 月 11
日
- 13 年 经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分
行。 2007 年 7 月至 2013 年 4 月就职于平
安证券股份有限公司，历任衍生产品部研
究员，固定收益事业部高级经理、债券研
究员。 2013 年 4 月至 2016 年 8 月就职于
金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基
金经理。 2016 年 8 月至 2018 年 12 月就
职于华润元大基金管理有限公司，任固定
收益投资部总经理、基金经理。 2018 年
12 月加入大成基金管理有限公司，就职
于固定收益总部。 2020 年 4 月 30 日起任
大成景安短融债券型证券投资基金、大成
恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货
币市场基金基金经理。 2020 年 5 月 8 日
起任大成惠福纯债债券型证券投资基金
基金经理。 2020 年 7 月 1 日起任大成慧
成货币市场基金基金经理。 2020 年 7 月 7
日起任大成现金宝场内实时申赎货币市

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场基金基金经理。 2020 年 8 月 11 日起任
大成安汇金融债债券型证券投资基金基
金经理。 2020 年 9 月 18 日起任大成景优
中短债债券型证券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。国籍：中国
注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、 3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 3 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日
反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易……