天弘中证500指数增强型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘中证500指数增强

基金主代码 001556

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月12日

报告期末基金份额总额 897,900,321.58份

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行
投资目标 有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投
资，力争获取高于标的指数的投资收益。

本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数作
为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、
基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础
投资策略 上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标
的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款(税后)利
率×5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘中证500指数增强A 天弘中证500指数增强C

下属分级基金的交易代码 001556 001557

报告期末下属分级基金的份额总 628,308,974.48份 269,591,347.10份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 天弘中证500指数增强 天弘中证500指数增强
A C

1.本期已实现收益 5,454,096.41 1,861,398.19

2.本期利润 51,858,226.39 20,692,129.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0868 0.0923

4.期末基金资产净值 771,832,566.57 325,393,177.56

5.期末基金份额净值 1.2284 1.2070

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证500指数增强A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 7.39% 1.21% 2.70% 1.10% 4.69% 0.11%

过去六个月 23.18% 1.44% 8.20% 1.38% 14.98% 0.06%

过去一年 47.18% 1.55% 19.94% 1.54% 27.24% 0.01%

自基金转型 70.94% 1.41% 36.45% 1.40% 34.49% 0.01%

日起至今
天弘中证500指数增强C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 7.32% 1.21% 2.70% 1.10% 4.62% 0.11%

过去六个月 23.01% 1.44% 8.20% 1.38% 14.81% 0.06%

过去一年 46.73% 1.55% 19.94% 1.54% 26.79% 0.01%

自基金转型 70.24% 1.40% 36.45% 1.40% 33.79% 0.00%
日起至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2019年08月12日生效，本基金于2019年08月12日由天弘量化驱动股票型证券投资基金转型而成，名称相应变更为"天弘中证500指数增强型证券投资基金"。

2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2019年08月12日至2020年02月11日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

男，金融数学与计算硕士……