上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根文体休闲混合

基金主代码 001795

交易代码 001795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 40,624,503.64 份

采用定量及定性研究方法，自上而下进行宏观产业分析，
投资目标 自下而上优选文体休闲主题上市公司，通过严格的风险控
制，力争实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
投资策略

多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析，确定合适的资

产配置比例。

2、股票投资策略

根据本基金投资理念及投资目标，本基金在申银万国一级
行业分类中选取了以下与文体休闲主题相关的行业，分别
是：传媒、计算机、电子、休闲服务、房地产、纺织服装、
轻工制造、商业贸易、通信、家用电器、交通运输、汽车、
食品饮料、综合。我们将遵循自上而下的宏观产业分析逻
辑，从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角
度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间
分配进行安排。本基金将通过系统和深入的基本面研究，
密切关注受益于国家文化体育产业政策扶持、满足城镇居
民生活水平提高和消费升级需求的行业和公司，同时重点
投资于创新商业模式、引领新的生活方式和消费习惯的相
关行业及公司。

3、固定收益类投资策略

对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主
线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，自上
而下进行组合构建，自下而上进行个券选择。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风
险收益水平的基金产品。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险
等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 83,064.76

2.本期利润 1,678,551.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0422

4.期末基金资产净值 52,807,755.56

5.期末基金份额净值 1.2999

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 2.62% 1.30% 7.01% 0.61% -4.39% 0.69%

过去六个月 -2.56% 1.75% 12.21% 0.79% -14.77% 0.96%

过去一年 21.94% 1.98% 15.41% 0.85% 6.53% 1.13%

过去三年 18.17% 1.87% 16.14% 0.80% ……