公告日期：2023-04-20

金信行业优选灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信行业优选混合

基金主代码 002256

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 205,467,434.69 份

投资目标 本基金依托中国高速增长转型为高质量增长的过程，投资于能够支持
中国经济长期增长的高景气度行业和领先的上市公司，采用积极主动
的分散化投资策略，在严密控制投资风险的基础上，力求为基金份额
持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面：

1、资产配置策略 本基金在资产配置将根据宏观经济环境，并通
过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，及时确定基金
资产在股票、债券、货币市场工具等各类资产上的投资比例，降低投
资组合的风险，优化投资收益。

2、股票投资策略 本基金股票资产将主要投资于符合时代发展，
能为社会发展提供有价值的服务或产品的上市公司股票。

3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，
获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的
系统性风险和保证基金资产的流动性。

4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条
款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等基本面因素，并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。

5、衍生品投资策略

1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值

为目的，有选择地投资于股指期货。

2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。

3）国债期货投资策略 将按照相关法律法规的规定，结合对宏观
经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建
量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效……
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