汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金2020年第4季度报告 
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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信大盘波动股票
基金主代码 002334
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年03月11日
报告期末基金份额总额 15,196,205.71份
本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合，
投资目标 力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收
益。
1、大类资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证
券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类
证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资
产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
投资策略 2、股票投资策略
本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据
中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成
功运作的低波动率策略。该策略包括了"估值-盈利"
个股优选策略和"波动率优化策略。
3、债券投资策略
本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而
下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率
曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极
投资，获取超额收益。
4.权证投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提
下，对权证进行主动投资。5.资产支持证券投资
策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前
提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收
益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面
分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高
的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回
报。
业绩比较基准 业绩比较基准=沪深300指数*90%+同业存款利率（税
后）*10%
本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预
风险收益特征 期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风险和
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘波动股票A汇丰晋信大盘波动股票C
下属分级基金的交易代码 002334 002335
报告期末下属分级基金的份额总 13,866,139.34份 1,330,066.37份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 汇丰晋信大盘波动股 汇丰晋信大盘波动股
票A 票C
1.本期已实现收益 291,992.35 26,011.85
2.本期利润 1,142,935.06 117,036.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0783 0.0801
4.期末基金资产净值 20,551,483.88 1,926,736.28
5.期末基金份额净值 1.4821 1.4486
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘波动股票A净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 5.53% 0.69% 12.25% 0.89% -6.72% -0.20%
过去六个月 13.22% 1.00% 22.65% 1.21% -9.43% -0.21%
过去一年 8.76% 1.03% 24.54% 1.29% -15.7 -0.26%
8%
过去三年 9.86% 0.95% 26.55% 1.21% -16.6 -0.26%
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信大盘波动股票
基金主代码 002334
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年03月11日
报告期末基金份额总额 15,196,205.71份
本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合，
投资目标 力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收
益。
1、大类资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证
券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类
证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资
产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
投资策略 2、股票投资策略
本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据
中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成
功运作的低波动率策略。该策略包括了"估值-盈利"
个股优选策略和"波动率优化策略。
3、债券投资策略
本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而
下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率
曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极
投资，获取超额收益。
4.权证投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提
下，对权证进行主动投资。5.资产支持证券投资
策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前
提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收
益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面
分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高
的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回
报。
业绩比较基准 业绩比较基准=沪深300指数*90%+同业存款利率（税
后）*10%
本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预
风险收益特征 期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风险和
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘波动股票A汇丰晋信大盘波动股票C
下属分级基金的交易代码 002334 002335
报告期末下属分级基金的份额总 13,866,139.34份 1,330,066.37份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 汇丰晋信大盘波动股 汇丰晋信大盘波动股
票A 票C
1.本期已实现收益 291,992.35 26,011.85
2.本期利润 1,142,935.06 117,036.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0783 0.0801
4.期末基金资产净值 20,551,483.88 1,926,736.28
5.期末基金份额净值 1.4821 1.4486
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘波动股票A净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 5.53% 0.69% 12.25% 0.89% -6.72% -0.20%
过去六个月 13.22% 1.00% 22.65% 1.21% -9.43% -0.21%
过去一年 8.76% 1.03% 24.54% 1.29% -15.7 -0.26%
8%
过去三年 9.86% 0.95% 26.55% 1.21% -16.6 -0.26%
……
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