博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时沪深 300 指数

基金主代码 050002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,195,463,180.41 份

分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本
投资目标 原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净
值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差
在 4%以下。

本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内，
现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。

1.资产配置原则

投资策略 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层
次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再
进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组
合构建。

2.资产配置策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数
中的基准权重构建投资组合。

3.股票资产配置策略

本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复制标
的指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配
置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置
比例。

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

4、投资组合调整原则

本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险
约束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的
投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进
行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟
踪误差最小化。

业绩比较基准 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。

由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长
风险收益特征 率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度
地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金
资产风险进行实时跟踪控制与管理

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R

下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022

报告期末下属分级基金的份 2,877,320,794.13 份 318,142,386.28 份 -份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R

1.本期已实现收益 108,894,022.36 8,683,117.29 -

2.本期利润 666,353,864.26 70,291,526.43 -

3.加权平均基金份额本期利润 0.2262 0.2345 -

4.期末基金资产净值 5,747,497,466.35 627,659,691.28 -

5.期末基金份额净值 1.9975 1.9729 -

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时沪深300指数A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

过去三个月 12.71% 0.94% 12.90% 0.94% -0.19% 0.00%

过去……