申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证 500 指数增强

基金主代码 002510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 444,618,524.41 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资
方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，同
时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资
产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行
投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的

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前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%

风险收益特征 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较
高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 申万菱信中证 500 指数 申万菱信中证 500 指数增
称 增强 强 C

下属分级基金的交易代

002510 007795

码

报告期末下属分级基金 323,431,590.65 份 121,186,933.76 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

申万菱信中证 500 指 申万菱信中证 500 指
数增强 数增强 C

1.本期已实现收益 14,740,185.77 7,954,030.69

2.本期利润 20,833,574.43 12,477,423.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0639 0.0738

4.期末基金资产净值 517,913,502.46 207,772,216.46

5.期末基金份额净值 1.6013 1.7145

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含

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公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但
不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认
购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信中证 500 指数增强

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
长率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 4.14% 1.13% 2.70% 1.10% 1.44% 0.03%

过去六个月 16.41% 1.38% 8.20% 1.38% 8.21% 0.00%

过去一年 39.73% 1.63% 19.94% 1.54% 19.79% 0.09%

过去三年 49.77% 1.52% 2.25% 1.46% 47.52% 0.06%

自基金合同 60.12% 1.30% 6.07% 1.30% 54.05% 0.00%
生效起至今

申万菱信中证 500 指数增强 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
长率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 4.06% 1.12% 2.70% 1.10% 1.36% 0.02%

过去六个月 16.23% 1.38% 8.20% 1.38% 8.03% 0.00%

过去一年 39.31% 1.63% 19.94% 1.54% 19.37% 0.09%

自基金合同 71.45% 1.47% 35.72% 1.40% 35.73% 0.07%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 4 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日)

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