兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中债1-3年政策性金融债

基金主代码 002659

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年05月27日

报告期末基金份额总额 2,348,354,048.02份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控
制在4%以内。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按
投资策略 照成份债券在中债 1-3 年政策性金融债指数中
的基准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 95%*中债1-3年政策性金融债（全价）指数收益率+
5%银行活期存款利率（税后）

本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货
风险收益特征 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基
金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业中债1-3年政策性金 兴业中债1-3年政策性金
融债A 融债C

下属分级基金的交易代码 002659 007495

报告期末下属分级基金的份额总 2,348,341,286.32份 12,761.70份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 兴业中债1-3年政策性 兴业中债1-3年政策性
金融债A 金融债C

1.本期已实现收益 9,771,512.57 26.75

2.本期利润 30,777,984.48 64.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0104

4.期末基金资产净值 2,619,888,464.47 14,145.52

5.期末基金份额净值 1.1156 1.1084

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业中债1-3年政策性金融债A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.19% 0.04% 0.71% 0.03% 0.48% 0.01%

过去六个月 0.85% 0.05% 0.21% 0.04% 0.64% 0.01%

过去一年 2.46% 0.08% -0.24% 0.06% 2.70% 0.02%

自基金合同生 4.74% 0.07% 1.13% 0.05% 3.61% 0.02%

效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：95%*中债 1-3 年政策性金融债（全价）指数收益率+5%银行活期存款利率（税后）。
兴业中债1-3年政策性金融债C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.19% 0.04% 0.71% 0.03% 0.48% 0.01%

过去六个月 0.86% 0.05% 0.21% 0.04% 0.65% 0.01%

过去一年 2.43% 0.08% -0.24% 0.06% 2.67% 0.02%

自基金合同生 4.14% 0.07% 1.17% 0.05% 2.97% 0.02%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：95%*中债 1-3 年政策性金融债（全价）指数收益率+5%银行活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同自 2019 年 5 月 27 日起生效，根据本基金基金合同规定，本基金自基金
合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

注：本基金合同自 2019 年 5 月 27 日起生效并增设 C 级，C 级份额自 2019 年 6 月 5 日起
存续，根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

……