天弘永利债券型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘永利债券

基金主代码 420002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年04月18日

报告期末基金份额总额 3,923,178,743.06份

投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，
力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观
面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经
济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利
率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从
投资策略 而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购
等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为
主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将
在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人
获取长期稳定的投资回报。

业绩比较基准 中债新综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利
债券A 债券B 债券E 债券C

下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 009610

报告期末下属分级基金的份额总 499,651,7 3,298,18 86,441,26 38,904,37
额 01.77份 1,402.46 0.14份 8.69份

份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)

主要财务指标 天弘永利债券 天弘永利债券B 天弘永利债 天弘永利债
A 券E 券C

1.本期已实现收益 4,065,152.56 26,837,667.96 989,767.63 359,952.33

2.本期利润 9,006,898.30 53,373,851.27 2,103,308.8 632,172.03
3

3.加权平均基金份 0.0173 0.0175 0.0214 0.0119
额本期利润

4.期末基金资产净 572,765,402. 3,784,047,28 91,439,359. 40,113,569.
值 75 6.55 23 38

5.期末基金份额净 1.1463 1.1473 1.0578 1.0311
值

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘永利债券A净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 2.10% 0.35% 1.26% 0.05% 0.84% 0.30%

过去六个月 8.21% 0.40% 0.62% 0.07% 7.59% 0.33%

过去一年 11.10% 0.32% 2.97% 0.09% 8.13% 0.23%

过去三年 25.45% 0.26% 16.53% 0.07% 8.92% 0.19%

过去五年 30.61% 0.20% 18.97% 0.08% 11.64% 0.12%

自基金合同生 101.43% 0.18% 67.45% 0.08% 33.98% 0.10%
效日起至今
天弘永利债券B净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 2.20% 0.35% 1.26% 0.05% 0.94% 0.30%

过去六个月 8.44% 0.40% 0.62% 0.07% 7.82% 0.33%

过去一年 11.53% 0.32% 2.97% 0.09% 8.56% 0.23%

过去三年 26.96% 0.26% 16.53% 0.07% 10.43% 0.19%

过去五年 33.19% 0.20% 18.97% 0.08% 14.22% 0.12%

自基金合同生 112.07% 0.18% 67.45% 0.08% 44.62% 0.10%
效日起至今
天弘永利债券E净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

……