东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基
金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红沪港深混合

基金主代码 002803

前端交易代码 002803

后端交易代码 005190

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 2,761,536,875.37 份

投资目标 本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研
究，把握港股通等后续资本市场开放形势下 A 股与港股市场互联互通
的投资机会，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，即确定权益
类资产和固定收益类资产的投资比例；然后通过比较各行业所处的发
展阶段、竞争趋势、景气程度和发展空间等在不同行业间进行动态配
置；最后通过比较 A 股与港股市场同类公司的质地及估值水平等要
素，进行个券选择，构建合理的投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数×40%+恒生指数×40%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投
资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 293,943,237.14

2.本期利润 1,108,052,239.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.3927

4.期末基金资产净值 7,844,783,694.57

5.期末基金份额净值 2.841

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 16.01% 1.13% 12.04% 0.69% 3.97% 0.44%

过去六个月 31.53% 1.38% 14.37% 0.86% 17.16% 0.52%

过去一年 38.65% 1.52% 9.33% 1.08% 29.32% 0.44%

过去三年 65.56% 1.42% 10.05% 0.95% 55.51% 0.47%

自基金合同

184.10% 1.23% 39.14% 0.83% 144.96% 0.40%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

2019年06月至今任东方红睿华沪港深灵
活配置混合型证券投资基金（LOF）（原东
方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投
资基金）基金经理、2020 年 11 月至今任
周杨 本基金基 2020年 11月 6 - 7 年 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资
金经理 日 基金基金经理。上海交通大学经济学硕
士。曾任上海东方证券资产管理公司研究
部助理研究员，权益研究部研究员、高级
研究员、资深研究员。具备证券投资基金
从业资格。

上海东方证券资产管理有限公司执行董
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