公告日期：2022-01-17

中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（中金沪深 300A 份额）基金产品资料概要（更新）
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中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（中金沪深
300A 份额）基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2022 年 1 月 11 日
送出日期： 2022 年 1 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中金沪深300 基金代码 003015
下属基金简称 中金沪深300A 下属基金代码 003015
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016-07-22 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 耿帅军 开始担任本基金基金经
理的日期
2020-10-29
证券从业日期 2011-04-15
王阳峰 开始担任本基金基金经
理的日期
2022-01-14
证券从业日期 2013-07-11
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪
的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目
标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。
投资范围 标的指数：沪深300指数
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产
（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券等）、 债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的90%－ 95％，投
资于标的指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的
80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％；其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

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主要投资策略 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资
组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的
指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后
对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超
越目标指数的相对收益。具体包括： 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、存托
凭证投资策略； 4、债券投资策略； 5、股指期货投资策略； 6、参与转融通证券出借
业务投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋ 银行活期存款利率（税后） ×5%。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收
益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。
注：详见《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率
申购费（前收费） M<1,000,000 1.00%
1,000,00……
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