中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金沪深 300

基金主代码 003015

交易代码 003015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日

报告期末基金份额总额 201,428,657.43 份

本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，
在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，
通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与
投资目标 风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 8.0%。

本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，
通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后
通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种
因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关
投资策略 量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本
投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交
易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实
现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资
产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投

资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策
略；6、参与转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资
风险收益特征 基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金沪深 300A 中金沪深 300C

下属分级基金的交易代码 003015 003579

报告期末下属分级基金的份额总额 96,394,245.33 份 105,034,412.10 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

中金沪深 300A 中金沪深 300C

1．本期已实现收益 10,464,856.97 16,036,543.07

2．本期利润 21,026,216.27 30,134,919.27

3．加权平均基金份额本期利润 0.2533 0.2442

4．期末基金资产净值 186,687,694.88 207,511,039.25

5．期末基金份额净值 1.9367 1.9756

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金沪深 300A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 14.29% 0.95% 12.90% 0.94% 1.39% 0.01%

过去六个月 32.19% 1.29% 23.83% 1.28% 8.36% 0.01%

过去一年 46.44% 1.38% 25.86% 1.36% 20.58% 0.02%

过去三年 60.42% 1.24% 28.11% 1.28% 32.31% -0.04%

自基金合同 93.67% 1.08% 57.17% 1.11% 36.50% -0.03%
生效起至今

中金沪深 300C

阶段 净值增……