公告日期：2021-01-22

大成动态量化配置策略混合型证券投资基
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 1 月 22 日大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成动态量化配置策略混合
基金主代码 003147
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 232,614,269.32 份
投资目标 本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资，并通过数学建模
的方式根据宏观经济变量以及风险预警指标动态调整资产配置的比
例，在有效控制风险的前提下追求基金资产长期稳定增长。
投资策略 本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、政策面、
市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等
影响证券市场的重要因素进行深入分析，确定当前市场环境下的主要
投资方向和资产配置比例。同时，量化模型通过持续跟踪宏观经济变
量、风险预警指标等，判断不同资产类别在当前市场环境下的风险收
益状态，根据市场环境变化时，动态调整投资组合结构、各类资产配
置比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50%+中债综合指数收益率× 50%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于
货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 748,402.31
2.本期利润 5,429,698.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.1134
4.期末基金资产净值 337,622,676.23
5.期末基金份额净值 1.4514
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.61% 1.13% 7.33% 0.50% -2.72% 0.63%
过去六个月 7.05% 1.59% 12.55% 0.66% -5.50% 0.93%
过去一年 31.80% 1.71% 15.22% 0.70% 16.58% 1.01%
过去三年 41.85% 1.46% 24.90% 0.66% 16.95% 0.80%
自基金合同
生效起至今
45.14% 1.27% 38.33% 0.58% 6.81% 0.69%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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注： 本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务……
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