长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛盛琪一年债券

基金主代码 003199

交易代码 003199

基金运作方式 本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运
作。

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 211,333,583.23 份

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳
定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业
绩。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接
买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭
期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当
匹配。本基金的投资策略包括：

（一）大类资产配置策略：本基金将在综合判断
宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估
值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同
投资策略 投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配
置。

（二）债券组合管理策略：本基金的债券组合策
略包括：利率策略、类属配置策略、信用策略、
相对价值策略、债券选择策略、中小企业私募债
投资策略、资产支持证券等品种投资策略。

（三）期限管理策略：由于本基金封闭期为一年，
基金规模相对稳定，但在开放期内本基金规模的

不确定性增强。本基金将采用期限管理策略，分
散化投资于不同剩余期限标的，临近开放期时，
在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降
低，保证开放期内具备足够流动性应对可能发生
的组合规模变化。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C

下属分级基金的交易代码 003199 003200

报告期末下属分级基金的份额总额 210,568,855.17 份 764,728.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C

1．本期已实现收益 905,754.65 2,067.17

2．本期利润 4,628,397.82 13,645.21

3．加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0127

4．期末基金资产净值 213,284,764.17 773,623.25

5．期末基金份额净值 1.0129 1.0116

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛琪一年债券 A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.35% 0.06% 0.64% 0.04% 0.71% 0.02%

过去六个月 1.18% 0.08% -0.85% 0.07% 2.03% 0.01%

过去一年 2.06% 0.09……