中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中证兴业中高等级信用债指数

基金主代码 003429

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月04日

报告期末基金份额总额 7,695,970,776.40份

本基金采用被动指数化投资，通过盯住跟踪标
投资目标 的指数的关键要素，争取在扣除各种费用之前
获得与标的指数相似的回报，追求跟踪误差的
最小化。

本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样
投资策略 复制和动态优化法构建基金债券投资组合，构
建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组
合，并以此实现对标的指数的跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银
行人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 72,053,743.48

2.本期利润 46,208,586.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 7,715,315,161.40

5.期末基金份额净值 1.003

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.70% 0.06% 0.96% 0.06% -0.26% 0.00%

过去六个月 1.20% 0.06% 0.95% 0.15% 0.25% -0.09%

过去一年 3.99% 0.08% 3.46% 0.12% 0.53% -0.04%

过去三年 17.45% 0.07% 18.04% 0.08% -0.59% -0.01%

自基金合同生效起至 20.51% 0.06% 17.47% 0.07% 3.04% -0.01%
今
注：本基金的业绩比较基准为：中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，硕士学位，金融
风险管理师（FRM），具有
证券投资基金从业资格。2
010年7月至2013年6月，在
海富通基金管理有限公司
杨逸 基金经理 2016- - 10 主要从事基金产品及证券
君 11-04 年 市场研究分析工作；2013
年6月至2014年5月在建信
基金管理有限公司主要从
事基金产品及量化投资相
关的研究分析工作；2014
年5月加入兴业基金管理

有限公司……