长盛可转债债券型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛可转债

基金主代码 003510

交易代码 003510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 496,589,225.67 份

在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础
投资目标 上，以可转债为主要投资标的，力争取得超越基
金业绩比较基准的收益。

1、大类资产配置

本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏
观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经
济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论，结
合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期
内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本
基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置
比例、调整原则。

投资策略 2、固定收益类资产投资策略

（1）可转债投资策略：本基金可投资可转债、
分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这
类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的
债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算
方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险
等债券因素以及期权价格，力求选择被市场低估
的品种，获得超额收益。分离交易可转债与传统
可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在

上市后分离为债券部分跟权证部分分别独自进
行交易。

（2）普通债券投资策略：本基金的债券投资将
主要采取久期策略、类属配置策略、收益率曲线
策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积
极投资策略。

中证可转换债券指数收益率×60％＋中证综合
业绩比较基准 债券指数收益率×30％＋沪深 300 指数收益率
×10％

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低
风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低
风险收益特征 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基
金中属于风险水平相对较高的投资产品。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C

下属分级基金的交易代码 003510 003511

报告期末下属分级基金的份额总额 291,984,618.11 份 204,604,607.56 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长盛可转债 A 长盛可转债 C

1．本期已实现收益 17,610,416.44 11,246,481.42

2．本期利润 17,863,383.78 10,675,780.32

3．加权平均基金份额本期利润 0.0558 0.0517

4．期末基金资产净值 391,851,457.15 274,973,304.58

5．期末基金份额净值 1.3420 1.3439

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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