泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告 
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泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利沪深 300
基金主代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额 229,892,381.45 份
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对沪深 300 指数进行
有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过
7.75％，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏
离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增
强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同业存款利率×5%。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C
下属分级基金的交易代码 162213 003548
报告期末下属分级基金的份额总额 139,036,260.41 份 90,856,121.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C
1.本期已实现收益 22,534,353.05 11,763,808.97
2.本期利润 44,996,046.00 24,195,736.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.2958 0.2943
4.期末基金资产净值 322,857,603.32 211,162,231.40
5.期末基金份额净值 2.3221 2.3241
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利沪深 300A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.98% 0.97% 12.90% 0.94% 1.08% 0.03%
过去六个月 30.50% 1.25% 23.83% 1.28% 6.67% -0.03%
过去一年 39.84% 1.35% 25.87% 1.36% 13.97% -0.01%
自基金合同
54.50% 1.29% 26.19% 1.29% 28.31% 0.00%
生效起至今
泰达宏利沪深 300C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.90% 0.97% 12.90% 0.94% 1.00% 0.03%
过去六个月 30.30% 1.25% 23.83% 1.28% 6.47% -0.03%
过去一年 39.42% 1.35% 25.87% 1.36% 13.55% -0.01%
自基金合同
53.86% 1.29% 26.19% 1.29% 27.67% 0.00%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：95%×沪深 300 指数收益率+5%×同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
……
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利沪深 300
基金主代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额 229,892,381.45 份
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对沪深 300 指数进行
有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过
7.75％，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏
离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增
强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同业存款利率×5%。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C
下属分级基金的交易代码 162213 003548
报告期末下属分级基金的份额总额 139,036,260.41 份 90,856,121.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C
1.本期已实现收益 22,534,353.05 11,763,808.97
2.本期利润 44,996,046.00 24,195,736.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.2958 0.2943
4.期末基金资产净值 322,857,603.32 211,162,231.40
5.期末基金份额净值 2.3221 2.3241
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利沪深 300A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.98% 0.97% 12.90% 0.94% 1.08% 0.03%
过去六个月 30.50% 1.25% 23.83% 1.28% 6.67% -0.03%
过去一年 39.84% 1.35% 25.87% 1.36% 13.97% -0.01%
自基金合同
54.50% 1.29% 26.19% 1.29% 28.31% 0.00%
生效起至今
泰达宏利沪深 300C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.90% 0.97% 12.90% 0.94% 1.00% 0.03%
过去六个月 30.30% 1.25% 23.83% 1.28% 6.47% -0.03%
过去一年 39.42% 1.35% 25.87% 1.36% 13.55% -0.01%
自基金合同
53.86% 1.29% 26.19% 1.29% 27.67% 0.00%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：95%×沪深 300 指数收益率+5%×同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
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