长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛量化多策略

基金主代码 003658

交易代码 003658

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 22 日

报告期末基金份额总额 268,915,235.43 份

通过对多种策略超额收益进行历史有效性验证和持
投资目标 续监控，深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司，
满足投资人长期稳健的投资收益需求。

本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用
科学严谨、规范化的资产配置方法，对不同策略的收
益和风险回撤进行动态跟踪和策略敞口调整，谋求基
金资产的长期稳定增长。

（一）大类资产配置策略

本基金管理人将综合分析国内外政治经济环境、经济
基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面
因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体
投资策略 估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发
展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合
的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资
产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征
的相对变化，动态调整各资产类别的投资比例，控制
市场风险，提高配置效率。

（二）股票投资策略

基金管理人主要根据上市公司基本面数据、二级市场
交易价格特征、分析师预期信息和行为特征、上市公

司行为等数据和信息构建多个量化选股策略，并对组
合中的相关策略，定期采用等权重配置进行再平衡，
并在此基础上进行优化和调整。

（三）债券投资策略

本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策
略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及
单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长
期稳定收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率
*50%

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
风险收益特征 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 7,862,386.73

2.本期利润 32,711,854.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.1150

4.期末基金资产净值 377,108,631.88

5.期末基金份额净值 1.402

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 9.02% 0.53% 7.31% 0.50% 1.71% 0.03%

过去六个月 10.74% 0.79% 12.56% 0.67% -1.82% 0.12%

过去一年 23.20% 1.30% 15.20% 0.71% 8.00% 0.59%

过去三年 28.74% 1.32% 24.86% 0.66% ……