东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红益鑫纯债债券
基金主代码 003668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,490,547,618.44 份
投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类
要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进
行有效配置，追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经
济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、
债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益
率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及
流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投
资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。
业绩比较基准 中债综合全价指数（0571.CS）收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 003668 003669
报告期末下属分级基金的份额总额 989,263,867.29 份 501,283,751.15 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C
1.本期已实现收益 5,427,339.29 1,089,048.51
2.本期利润 9,666,267.85 2,314,624.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0097
4.期末基金资产净值 1,028,704,720.21 512,307,921.15
5.期末基金份额净值 1.0399 1.0220
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红益鑫纯债债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.94% 0.03% 0.64% 0.04% 0.30% -0.01%
过去六个月 1.50% 0.03% -0.85% 0.07% 2.35% -0.04%
过去一年 2.93% 0.03% -0.06% 0.09% 2.99% -0.06%
过去三年 15.06% 0.04% 6.09% 0.07% 8.97% -0.03%
自基金合同
18.24% 0.04% 0.73% 0.08% 17.51% -0.04%
生效起至今
东方红益鑫纯债债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.84% 0.03% 0.64% 0.04% 0.20% -0.01%
过去六个月 1.30% 0.03% -0.85% 0.07% 2.15% -0.04%
过去一年 2.51% 0.03% -0.06% 0.09% 2.57% -0.06%
过去三年 13.73% 0.04% 6.09% 0.07% 7.64% -0.03%
自基金合同
16.36% 0.04% 0.73% 0.08% 15.63% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红益鑫纯债债券
基金主代码 003668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,490,547,618.44 份
投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类
要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进
行有效配置，追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经
济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、
债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益
率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及
流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投
资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。
业绩比较基准 中债综合全价指数（0571.CS）收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 003668 003669
报告期末下属分级基金的份额总额 989,263,867.29 份 501,283,751.15 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C
1.本期已实现收益 5,427,339.29 1,089,048.51
2.本期利润 9,666,267.85 2,314,624.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0097
4.期末基金资产净值 1,028,704,720.21 512,307,921.15
5.期末基金份额净值 1.0399 1.0220
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红益鑫纯债债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.94% 0.03% 0.64% 0.04% 0.30% -0.01%
过去六个月 1.50% 0.03% -0.85% 0.07% 2.35% -0.04%
过去一年 2.93% 0.03% -0.06% 0.09% 2.99% -0.06%
过去三年 15.06% 0.04% 6.09% 0.07% 8.97% -0.03%
自基金合同
18.24% 0.04% 0.73% 0.08% 17.51% -0.04%
生效起至今
东方红益鑫纯债债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.84% 0.03% 0.64% 0.04% 0.20% -0.01%
过去六个月 1.30% 0.03% -0.85% 0.07% 2.15% -0.04%
过去一年 2.51% 0.03% -0.06% 0.09% 2.57% -0.06%
过去三年 13.73% 0.04% 6.09% 0.07% 7.64% -0.03%
自基金合同
16.36% 0.04% 0.73% 0.08% 15.63% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
……
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