富国久利稳健配置混合型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年 1月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国久利稳健配置混合型

基金主代码 003877

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额 447,903,444.93
总额（单位：份）

投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，在严格控制风险的基础
上，力争实现基金收益的稳步提升。

本基金在大类资产配置中采用时间不变性投资组合保险策
略（Time Invariant Portfolio Protection，以下简称
“TIPP 策略”）为基本框架，将固定收益资产作为组合的
基础，通过控制权益资产的上限并对其进行动态止盈，力
争实现控制组合波动性、获得稳健收益的目的；债券投资
是本基金的投资重点，是实现组合收益的主要来源，本基
金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期
投资策略 管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、
确认并利用细分市场失衡，实现组合增值；在股票投资方
面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和“自下
而上”的个股投资策略，采用价值理念与成长理念相结合
的方法来对行业进行筛选。在存托凭证投资方面，本基金
投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策
略执行。本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持
证券投资策略和股指期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国久利稳健配置混合 富国久利稳健配置混合型 C 级
金简称 型 A 级

下属分级基金的交 003877 003878

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 440,302,206.75 7,601,238.18

（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国久利稳健配置混合型 A 富国久利稳健配置混合型 C
主要财务指标 级 级

报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年
12 月 31 日） 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 10,319,400.31 165,224.16

2.本期利润 23,682,496.29 412,624.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0537 0.0521

4.期末基金资产净值 515,550,940.30 8,807,647.67

5.期末基金份额净值 1.1709 1.1587

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国久利稳健配置混合型 A 级

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 4.83% 0.34% 2.52% 0.15% 2.31% 0.19%

过去六个月 6.73% 0.39% 2.83% 0.19% 3.90% 0.20%

过去一年 9.65% 0.42% 3.97% 0.20% 5.68% 0.22%

过去三年 19.66% 0.28% 10.25% 0.19% 9.41% 0.09%

自基金合同 22.21% 0.24% 10.69% 0.18% 11.52% 0.06%
生效起至今

（2）富国久利稳健配置混合型 C 级

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 4.74% 0.33% 2.52% 0.15% 2.22% 0.18%

过去六个月 6.51% 0.39% 2.83% 0.19% 3.68% 0.20%

过去一年 9.23% 0.42% 3.97% 0.20% 5.26% 0.22%

过去三年 18.23% 0.28% 10.25% 0.19% 7.98% 0.09%

自基金合同 20.32% 0.24% 10.69% 0.18% 9.63% 0.06%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国久利稳健配置混合型 A 级基金累计净值增长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 ……