汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安沪深 300 增强

基金主代码 003884

交易代码 003884

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 3 日

报告期末基金份额总额 299,317,598.88 份

本基金为增强型股票指数基金，在严格控制对沪
深 300 指数跟踪误差的基础上，通过量化投资方
投资目标 式进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超
越沪深 300 指数的投资收益和基金财产的长期增
值。

本基金为增强型股票指数基金，在目标指数成分
股权重的基础上根据量化模型优化投资组合，力
争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数
的投资收益。

投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投
资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。

本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币
风险收益特征 市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为
指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特

征。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安沪深 300 增强 A 汇安沪深 300 增强 C

下属分级基金的交易代码 003884 003885

报告期末下属分级基金的份额总额 102,386,918.92 份 196,930,679.96 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

汇安沪深 300 增强 A 汇安沪深 300 增强 C

1．本期已实现收益 13,826,124.10 23,004,354.90

2．本期利润 22,667,396.95 37,422,899.17

3．加权平均基金份额本期利润 0.2061 0.1925

4．期末基金资产净值 193,389,298.39 344,380,099.49

5．期末基金份额净值 1.8888 1.7487

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇安沪深 300 增强 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 12.34% 0.95% 12.90% 0.94% -0.56% 0.01%
月

过去六个 26.38% 1.31% 23.83% 1.28% 2.55% 0.03%
月

过去一年 44.90% 1.44% 25.86% 1.36% 19.04% 0.08%

自基金合 83.57% 1.22% 50.18% 1.30% 33.39% -0.08%

同生效起

至今

汇安沪深 300 增强 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 12.23% 0.95% 12.90% 0.94% -0.67% 0.01%
月

过去六个 26.13% 1.31% 23.83% 1.28% 2.30% 0.03%
月

过去一年 44.34% 1.44% 25.86% 1.36% 18.48% 0.08%

自基金合

同生效起 81.02% 1.22% ……