富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富美元债定期债券（QDII）

基金主代码 003972

交易代码 003972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 197,740,861.73 份

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最
大化，以谋求长期保值增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金通过研究全球市场经济运行趋势，深入分析不同
国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对
中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动
性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合
类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。

2、债券投资策略：包括久期策略、信用债券投资策略、
收益率曲线策略、券种配置策略和衍生工具投资。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，并可能适
度提高现金比例，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业
银行税后活期存款基准利率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较
低风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称：JP Morgan Chase Bank,

境外资产托管人 National Association

中文名称：摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -2,595,959.20

2.本期利润 -6,729,360.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0340

4.期末基金资产净值 205,513,397.01

5.期末基金份额净值 1.0393

注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.上述“期末基金份额净值”为人民币份额的基金份额净值，报告期末美元份额的基金份额净值为 0.1593 美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -3.17% 0.31% 0.64% 0.17% -3.81% 0.14%

过去六个月 -5.57% 0.26% 1.24% 0.15% -6.81% 0.11%

过去一年 -1.50% 0.32% 7.14% 0.29% -8.64% 0.03%

过去三年 11.03% 0.27% 16.06% 0.23% -5.03% 0.04%

自基金合同

7.39% 0.25%

生效起至今 19.93% 0.21% -12.54% 0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：上述对比图展示的是人民币份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较，本基金的基金合同生效日为 2017 年 1 月 25 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资
比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司QDII

投资总

监，国富

亚洲机会

股票

……