东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式
证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红智逸沪港深定开混合

基金主代码 004278

基金运作方式 契约型、定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 3,890,841,634.00 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，为基金份额持有人获取稳
定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金以 36 个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分考
虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空
间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；在债券
配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，以期获得
更高的投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收
益率×10%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 23,080,311.29

2.本期利润 183,129,686.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0471

4.期末基金资产净值 5,737,804,396.79

5.期末基金份额净值 1.4747

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.30% 0.38% 4.66% 0.26% -1.36% 0.12%

过去六个月 6.55% 0.50% 5.36% 0.33% 1.19% 0.17%

过去一年 9.66% 0.61% 5.15% 0.39% 4.51% 0.22%

过去三年 28.00% 0.58% 10.30% 0.36% 17.70% 0.22%

自基金合同

47.47% 0.54% 14.19% 0.33% 33.28% 0.21%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方证券资产管理有限公司公募固
定收益投资部副总经理、2015 年 07 月至
今任东方红领先精选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、2015 年 07 月至今
任东方红睿逸定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理、2015 年 07 月至今
上海东方 任东方红稳健精选混合型证券投资基金
证券资产 基金经理、2015 年 07 月至 2017 年 09 月
管理有限 任东方红策略精选灵活配置混合型发起
公司公募 式证券投资基金基金经理、2015 年 10 月
纪文静 固定收益 2017年4 月28 - 13 年 至今任东方红 6 个月定期开放纯债债券
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