南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告
2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方深证成份 ETF 联接

基金主代码 202017

交易代码 202017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 207,058,563.57 份

投资目标 通过投资于深成 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以深成 ETF 作为其主要投资
标的，方便特定的客户群通过本基金投资深成 ETF。本基金
并不参与深成 ETF 的管理。为实现紧密跟踪标的指数的投资
目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于深
成 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、
投资策略 新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其
目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪
标的指数。在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超
过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×
5%

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 深成联接 A 深成联接 C

下属分级基金的交易代码 202017 004345

下属分级基金的前端交易代 202017
码
下属分级基金的后端交易代 202018
码

报告期末下属分级基金的份 193,600,833.75 份 13,457,729.82 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成联接”。2.2 目标基金基本情况

基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159903

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 4 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 2 月 2 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF”
2.3 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基 深证成份指数
准

风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

深成联接 A 深成联接 C

1.本期已实现收益 11,659,550.72 795,181.22

2.本期利润 27,870,256.49 2,064,528.53

3.加权平均基金份额本期利 0.1332 0.1373
润

4.期末基金资产净值 239,598,942.25 16,425,427.90

5.期末基金份额净值 1.2376 1.2205

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

深成联接 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

……