中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度
报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方小康 ETF 联接

基金主代码 202021

前端交易代码 202021

后端交易代码 202022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 269,478,454.75 份

投资目标 通过投资于小康 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以小康 ETF 作为其主要投资
标的，方便特定的客户群通过本基金投资小康 ETF。本基金
并不参与小康 ETF 的管理。为实现投资目标，本基金将以不
低于基金资产净值 90%的资产投资于小康 ETF。其余资产可
投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债
投资策略 券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟
踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误
差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措

施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金标的指数为中证南方小康产业指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证南方小康产业指数收益率×95%
＋银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方小康 A 南方小康 C

下属分级基金的交易代码 202021 004346

下属分级基金的前端交易代 202021 004346

码
下属分级基金的后端交易代 202022
码

报告期末下属分级基金的份 268,295,281.65 份 1,183,173.10 份

额总额

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方小康”。2.2 目标基金基本情况

基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投
资基金

基金主代码 510160

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010 年 11 月 1 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康 ETF”或“小康指数 ETF” 。
2.3 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
投资策略 变化进行相应调整。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流
动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整

的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
业绩比较基 变化进行相应调整。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
准 金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份
股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

南方小康 A 南方小康 C

1.本期已实现收益 3,311,831.66 10,947.02

2.本期利润 33,130,162.18 136,126.83

3.加权平均基金份额本期利 0.1174 0.1213
润

4.期末基金资产净值 402,931,409.39 ……