南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020 年第 4 季
度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)

场内简称 南方 500

基金主代码 160119

前端交易代码 160119

后端交易代码 160120

基金运作方式 上市型开放式(LOF)

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 5,486,465,930.47 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要
投资标的。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净
值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数
投资策略 成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回
的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基
金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不
超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500 指数。

本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%＋银行活

期存款利率（税后）×5%。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接

(LOF)A (LOF)C

下属分级基金的场内简称 南方 500

下属分级基金的交易代码 160119 004348

下属分级基金的前端交易代 160119
码
下属分级基金的后端交易代 160120
码

报告期末下属分级基金的份 4,953,164,477.46 份 533,301,453.01 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”。2.2 目标基金基本情况

基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013 年 3 月 15 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

注 ：本 基金在 交易 所行情系 统净 值揭示 等其 他信息披 露场 合下， 可简称 为“ 500ETF ”或“中证 500ETF”。
2.3 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基
投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。

业绩比较基 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。
准
风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

主要财务指标 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接
(LOF)A (LOF)C

1.本期已实现收益 58,440,906.70 6,156,671.57

2.本期利润 273,788,499.26 30,187,822.72

3.加权平均基金份额本期利 0.0544 0.0465
润

4.期末基金资产净值 8,231,324,590.39 876,965,686.06

5.期末基金份额净值 1.6618 1.6444

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中证 500ETF 联接(LOF)A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 3.33% 1.10%……